"Les banques de la zone euro doivent urgemment renforcer leurs efforts pour mesurer et gérer le risque climatique", a déclaré vendredi Andrea Enria, chef du conseil de surveillance de la BCE, dans un communiqué. La banque centrale a lancé en janvier ce vaste test de résistance aux chocs climatiques auprès des grandes banques de la zone euro, un exercice inédit pour l'institution.

Il vise à mesurer la capacité des banques à absorber les répercussions de certains risques liés au réchauffement climatique, que ce soit physiques (inondations, sécheresses), ou financiers (transition écologique, hausse du prix du carbone). L'exercice, auquel 104 banques de la zone euro ont participé, a montré que "60% des banques n'ont pas de dispositif adéquat de gestion des risques liés au climat", selon la BCE.

Seuls 20% des établissements "prennent en compte le climat comme une variable lorsqu'elles accordent un prêt", a ajouté l'institution. Or, "près des deux tiers des revenus des banques provenant d'entreprises non financières sont issus d'industries à forte intensité de gaz à effet de serre", selon le rapport.

Dans un scénario de court terme, cumulant hausse des risques de sécheresse et d'inondation, cumulée à une augmentation du prix du carbone, 41 banques évaluées pourraient donc perdre au total "70 milliards d'euros". "Il est crucial que les banques travaillent davantage sur leur dispositif de gestion des risques liés au climat", a conclu Frank Elderson, vice-président du conseil de surveillance de la BCE, lors d'une conférence de presse.

Ces résultats ne déboucheront pas directement sur des exigences supplémentaires en capital, a déjà prévenu la BCE. Mais ils alimenteront sur un plan "qualitatif" le dénommé "processus d'examen et d'évaluation prudentiels" (SREP) qui mesure les risques pesant sur chaque banque.